Invited and confirmed speaker

Dr. rer. pol. Dogan Keles

Prognose auf Spot- und Regelenergiemärkten mittels KNN

Dr. Dogan Keles schloss sein Studium als Wirtschaftsingenieur am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2006 ab und promovierte 2013 an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften des KIT mit summa cum laude. Während seiner Tätigkeit am KIT analysierte er Unsicherheiten in den Energiemärkten und entwickelte Methoden zur Bewertung von Energieinvestitionen. Während seines Forschungsaufenthaltes an der University of California Berkeley im Jahr 2011 arbeitete er an der stochastischen Modellierung. Während seines Senior Research Fellowship an der Durham University im Jahr 2019 untersuchte er die Auswirkungen erneuerbarer Energien auf die Strommärkte und entwarf Systeme mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien. Derzeit leitet Dogan Keles die Forschungsgruppe "Energiemärkte und Energiesystemanalyse" am Institut für Industrielle Produktion (IIP) am KIT und arbeitet an verschiedenen Projekten zur Gestaltung von Energiemärkten, zur Bewertung von Energietechnologien (unter Unsicherheit) und zur Modellierung von Energiesystemen. Seine Studien führten zu verschiedenen Veröffentlichungen in hochrangigen Zeitschriften und peer-reviewten Konferenzberichten.

Dr. Christian Pape

Die Bedeutung von Fundamentals für die Modellierung von Kurzfristmärkten und Implikationen für die Bestimmung von Marktwerten.

Dr. Christian Pape studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Energiewirtschaft dual an der Berufsakademie Weserbergland (seit 2010 HSW) und war als Mitarbeiter im DSO-Controlling bei der E.ON Avacon AG tätig. Nach dem Erhalt des Abschlusses Bachelor of Arts im Jahr 2010 schloss er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Energie- und Finanzwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen an. Während der Jahre 2010 bis 2012 war er Teilnehmer des „Challenge-for-you-Programm“ der E.ON Energie AG bei der E.ON New Build & Technology GmbH. Nach seinem Abschluss Master of Science im Jahr 2013 arbeitete und forschte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Energiewirtschaft der Universität Duisburg-Essen in den Bereichen Modellierung von Energiepreisen, Intraday-Märkte sowie Anlagenbewertung und -sicherung in der Energiewirtschaft. Er promovierte 2016. Anschließend war Dr. Christian Pape als Commercial Analyst bei innogy SE tätig, bevor er 2018 zur Vattenfall Energy Trading GmbH wechselte, wo er die Stelle als Senior Market Analyst innehat.

M.Sc Heike Scheben 

Strompreismodellierung von Märkten mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien und Speichern mit Hilfe eines Optimierungsmodells – Bsp. Norwegen

Heike Scheben schloss ihr Studium als Mathematikerin an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) im März 2016 mit dem Abschluss Master of Science ab. Seit dem Oktober 2016 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung (IER) der Universität Stuttgart tätig. Dabei arbeitet sie in den Projekten „Energiesystemanalyse Baden-Württemberg: Strompreiszonen zwischen Deutschland und Österreich“ sowie „ENavi - Energiewende-Navigationssystem zur Erfassung, Analyse und Simulation der systemischen Vernetzungen“ (wettbewerbliche Preisbildung in Märkten mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien). 2017 war sie für einen Forschungsaufenthalt an der Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. 

Dr. Ricardo Mariense Wickert

Hybrid approaches to price forecasting: combining machine learning algorithms with fundamental modelling

Ricardo Mariense Wickert wurde 1983 in Porto Alegre, Brasilien, geboren. Er erhielt den Bachelor of Science-Abschluss in Physik der Bundesuniversität Rio Grande do Sul im Jahr 2006 und den Master of Science-Abschluss in Theoretischer Physik an der gleichen Institution im Jahr 2008 mit einer Arbeit über Quanteneigenschaften chaotischer Systeme. Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Physik des Lichts in Erlangen tätig und untersuchte effiziente Implementierungen von optischen Quantenfehlerkorrekturcodes und Kryptographieprotokollen. 2015 promovierte er an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Dr. rer. Nat.). 2013 wechselte Dr. Wickert zur metalogic GmbH (www.metalogic.de) nach München, wo er derzeit die Stelle des Chief Analyst innehat. Seine Forschungsschwerpunkte sind effiziente Strategien zur Informationsrekonstruktion und selbstlernende Systeme mit besonderem Schwerpunkt auf Großportfolio-Anwendungen im Energiesektor.

Prof. Dr. Florian Ziel 

Stochastische und statistische Modellierung von Strompreisen

Professor Dr. Florian Ziel wurde 1989 in Havelberg geboren. 2012 erhielt er den Master of Science in Statistics am University College in Dublin. Nach seinem Diplom in Mathematik an der Technischen Universität Dresden im Jahr 2013 promovierte er in Wirtschaftswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder). Während seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter verbrachte er einen DAAD-Forschungsaufenthalt am European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES) der Université libre de Bruxelles (ULB) in Brüssel und war nach seiner Promotion als wissenschaftlicher Gast am Centre for Industrial and Applied Mathematics (OCIAM) der University of Oxford.  2017 folgte er seinem Ruf an die Universität Duisburg-Essen. Nun ist er Juniorprofessor für Umweltökonomik, insbesondere Ökonomik erneuerbarer Energien. Sein Forschungsgebiet gliedert sich auf in:

• Modellierung von Energiemärkten
• Prognoseverfahren
• Zeitreihenanalyse, insb. saisonale Zeitreihen
• Statistik mit Anwendungen in der Umwelt- und Energieökonomik
• Portfoliomanagement
• Prognoseevaluierung.

Seine Studien führten zu einer großen Anzahl an Veröffentlichungen in hochrangigen Zeitschriften und Sammelwerken.